小柚

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个人总结

金融数学硕士应届生,专注量化策略与资产配置研究。精通Python建模及万得、iFind数据终端,具备扎实的财务报表分析能力。曾在头部券商研究所实习,独立搭建多因子选股模型,实盘回测年化超额收益达12%。对数据敏感,逻辑严密,致力于在证券基金行业深耕量化投资领域。

工作经历

量化研究实习生

海通证券研究所

2025-07 - 2025-12
  • 协助首席分析师搭建行业轮动模型,利用Python清洗万得(Wind)宏观及行业数据,覆盖申万一级行业31个,数据处理效率提升40%。
  • 独立负责消费板块财务指标挖掘,通过同花顺iFind提取近5年财报数据,构建ROE与现金流复合因子,回测显示该因子在消费股中IC值稳定在0.05以上。
  • 撰写周度量化策略报告18篇,其中关于“低估值高股息”策略的专题报告被部门采纳并推送给机构客户,辅助客户配置资金规模约5000万元。

数据分析助理

蚂蚁集团财富事业部

2024-01 - 2024-06
  • 参与“稳健理财”产品线的资产配置逻辑优化,利用SQL提取用户持仓数据,分析不同风险偏好用户的持有行为特征。
  • 协助搭建基金评价模型,从同类排名前20%的基金中筛选出长期业绩稳定的标的,辅助产品经理完成3只FOF产品的底层资产池构建。
  • 制作自动化日报脚本,将原本需人工耗时2小时的基金净值更新与归因分析工作缩短至15分钟,确保投研团队每日9点前获取最新数据。

项目经历

多因子选股策略系统开发

上海财经大学金融实验室

2024-09 - 2025-05
  • 基于Python Pandas与NumPy库,从万得数据库获取A股全市场历史行情与财务数据,构建包含估值、成长、动量三大类的20+基础因子库。
  • 设计分层测试框架,对因子进行单因子测试与多因子合成,通过正交化处理消除因子间共线性,最终组合策略在2020-2024年回测区间内年化收益率18.5%,最大回撤控制在15%以内。
  • 引入机器学习算法(XGBoost)对因子权重进行动态优化,相比传统等权加权方法,策略夏普比率从1.2提升至1.6。

可转债套利策略研究

个人独立研究

2023-10 - 2024-03
  • 针对可转债市场定价偏差,构建双低策略(低价格、低溢价率)选股模型,使用Python爬取交易所公开数据进行实时监测。
  • 在模拟盘环境中执行策略半年,累计交易频次45次,胜率68%,扣除手续费后年化收益达到14.2%,显著跑赢中证转债指数。
  • 深入研究可转债条款博弈(如下修、强赎),成功捕捉2次下修公告前的套利机会,单次收益贡献超过8%。

教育背景

上海财经大学

硕士 · 金融数学

2023-09 - 2026-06

中南财经政法大学

本科 · 统计学

2019-09 - 2023-06

技能专长

编程语言与工具

Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn) · SQL · MATLAB · Git

金融数据终端

万得 (Wind) · 同花顺 iFind · Bloomberg · Choice 数据

量化专业技能

数学建模 · 多因子选股 · 时间序列分析 · 财务报表分析 · 回测框架搭建

办公与软技能

Excel VBA · PowerPoint · 研报撰写 · 数据可视化

金融行业进阶2026/5/11

量化研究员/资产配置简历范文(证券/基金校招)

量化研究员/资产配置 证券/基金 应届生

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精准匹配证券/基金校招量化研究员/资产配置岗位需求
突出Python、数学建模及万得、同花顺iFind等硬核技能
展示财务报表分析与资产配置策略的实战项目经验

适用人群

本范文特别适合量化研究员/资产配置岗位的求职者参考学习, 通过具体的工作经历和项目经验展示,帮助您了解如何突出证券/基金 行业的核心竞争力。

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