小柚

13800138000|xiaoyou_quant@163.com|上海市

个人总结

金融工程硕士,专注于量化策略研究与多因子模型构建。熟练掌握Python与MATLAB编程,具备扎实的时间序列分析与机器学习应用能力。曾在头部券商实习,独立开发过日内高频交易策略,实盘回测年化收益超额基准12%。对金融市场微观结构有深刻理解,致力于通过数据驱动挖掘Alpha收益。

工作经历

量化研究实习生

中信证券

2025-03 - 2025-09
  • 参与股票多因子选股模型的迭代优化,基于基本面与技术面数据清洗,挖掘出3个具有显著IC值的新因子,使组合信息比率从0.8提升至1.1。
  • 利用Python重构部门原有的回测框架,引入向量化计算替代循环逻辑,将单次全市场回测耗时从45分钟缩短至8分钟,大幅提升策略研发效率。
  • 协助撰写每日量化晨报,跟踪市场风格切换与因子表现,累计输出分析报告60余份,为投资经理提供数据支持。

量化助理研究员

幻方量化

2025-10 - 2026-06
  • 负责另类数据源的接入与测试,包括卫星图像、电商销量及社交媒体情绪数据,通过NLP技术提取情感因子,丰富策略信号维度。
  • 参与中性策略的日常维护,监控组合风险暴露,针对行业轮动及时调整对冲头寸,确保组合Beta值稳定在±0.05区间。
  • 搭建自动化监控看板,实时追踪50+个策略的运行状态,异常报警响应时间缩短至分钟级,保障交易系统稳定性。

项目经历

基于机器学习的期货CTA策略研发

个人独立项目

2024-10 - 2025-02
  • 构建涵盖动量、期限结构、持仓量等多维度的特征工程,使用XGBoost与LightGBM模型对国内商品期货进行方向性预测。
  • 设计动态仓位管理模块,根据模型预测置信度调整开仓手数,在2024年行情下实现年化收益率18%,最大回撤控制在9%以内。
  • 完成策略在JoinQuant平台的实盘模拟运行,夏普比率达到1.5,验证了非线性模型在捕捉市场非有效性的优势。

高频交易订单簿微观结构分析

校企合作课题

2024-03 - 2024-09
  • 处理TB级Level-2逐笔交易数据,利用MATLAB重建限价订单簿,分析买卖价差分布与订单流不平衡对短期价格冲击的影响。
  • 开发基于Hawkes过程的自激模型刻画订单到达规律,成功预测未来5秒内的价格变动方向,准确率达到54.5%(基准为50%)。
  • 研究成果整理成论文《订单流不平衡与瞬时流动性研究》,投稿至《系统工程理论与实践》期刊。

教育背景

上海财经大学

硕士 · 金融工程

2023-09 - 2026-06

武汉大学

本科 · 数学与应用数学

2019-09 - 2023-06

技能专长

编程语言

Python · MATLAB · SQL · C++

量化技能

多因子模型 · 时间序列分析 · 统计套利 · 风险模型 · 回测框架

机器学习

Scikit-learn · XGBoost · PyTorch · 特征工程 · 深度学习

数据分析

Pandas · NumPy · Matplotlib · Tableau · Wind终端

热门进阶2026/6/17

量化研究员简历范文(金融/证券基金校招)

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